A股量化研究

量化研究方法笔记

这里放的是方法层面的东西:一个数字怎么算才算数、一份数据哪里会骗人、一次回测该怎么自查。全是我们自己踩过的坑,带真实数据和能照着走的清单。不含个股、不含买卖指向。

选股胜率怎么算才算数:同一批信号能算出两个答案

同一批信号,换个买卖口径就从 +0.56% 变成 -0.28%。胜率高低,先看它怎么定义的。

前复权、后复权、不复权:选错一个,回测结果就是错的

除息那天股价跌 3%,可能一分钱没亏。用错复权方式,回测会把这 3% 当成真实亏损。

量化回测的六个陷阱:为什么回测漂亮的策略上线就废

一个策略通过了样本外、通过了 DSR,最后发现它只是在偷偷复制大盘走势。

A股历史行情数据源实测对比:akshare、tushare、东方财富、新浪该用哪个

我们把全市场历史重跑了一遍：东财 push2his 并发抓到被封，换新浪接口才跑通。

回测最容易算错的三类日子:停牌、一字板、除权除息怎么处理

同一份日线数据,只改停牌、一字板、除权除息这三类日子的处理方式,回测曲线能从上扬变成下滑。

Deflated Sharpe Ratio 怎么算：试了几百组参数之后，夏普比率该打几折

一千次独立试验，哪怕真实夏普全是零，最大值的期望也有 3.26。